Anders Rahbek.

参与

研究:

宏观经济与财务数据分析应用模型的经济学分析国际合作。这包括测试和推理的分析,以及实现:

  • 时间变化波动,如加奇模型,单变量和多变量。
  • 非线性时间序列模型,如政权交换和阈值模型。
  • 非线性,线性,多变量协整模型,有和没有时间变化波动性
  • 泊松强度计数模型。
  • 基于Bootrap的经济学分析的开发。

教学:

  • 金融计量措施学单变量挥发性模型,包括GARCH,随机波动性和实现波动
  • 金融计量措施学多变量建模,包括多变量GARCH,因子模型和术语结构模型。
  • 协整和时间序列分析。
  • 经济学C |时间序列和基于似然的经济学的介绍。

教师网页

H-Index.

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